\(\displaystyle{ Y_t(w)= \sum_{k=0}^{N_t(w)} X_k(w)}\) jest złożonym procesem Poissona o intensywności a, gdzie \(\displaystyle{ N_t}\) jest prostym procesem Poissona o int. a nzal od wszystkich \(\displaystyle{ X_k}\), \(\displaystyle{ X_k}\) mają rozkład wykładniczy.
Mam policzyć pstwo, że \(\displaystyle{ P(Y_t>2|N_t=3)}\).
\(\displaystyle{ P(Y_t>2|N_t=3)=P( \sum_{k=0}^{3} X_k >2)}\)
Jak policzyć to prawdopodobieństwo?
prawdopodobieństwo sumy zmiennych
-
- Użytkownik
- Posty: 7330
- Rejestracja: 14 lut 2008, o 08:31
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Z Bielskia-Białej
- Podziękował: 6 razy
- Pomógł: 961 razy