Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Niech \(\displaystyle{ \left( X_n, F_n\right)_{n \ge 0}}\) jest takim martyngałem całkowalnym z kwadratem, że \(\displaystyle{ EX_n^2=EX^2_{n+1}}\)\(\displaystyle{ n=0,1,...}\)
Pokazać, że \(\displaystyle{ P(X_n=X_{n+1})=1}\)
