Proces Poissona

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Steepik
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 8
Rejestracja: 19 paź 2015, o 21:57
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 3 razy

Proces Poissona

Post autor: Steepik »

Witam mam problem z tym :

Wyznaczyć rozwiązanie zagadnienia :

\(\displaystyle{ \frac{d}{dj} P_{j}(t)=(j+1) \mu P_{j+1}(t)-j \mu P_{j}(t) , j=1,...,n-1}\)

\(\displaystyle{ \frac{d}{dj} P_{n}(t)= -\mu P_{n}(t)}\)


\(\displaystyle{ P_{j}(0)= \begin{cases}1 : j=n \\ 0: j \neq 0,..,n-1 \end{cases}}\)


Obliczyłem , że \(\displaystyle{ P_{n}(t)=e^{-n\mu t}}\) , a
\(\displaystyle{ P_{n-1}(t)=P_{n}(t)\left[ (-ne^{- \mu t}+n)e^{\mu t}\right]}\) , więc
nasze \(\displaystyle{ P_{j}(t)=?}\)
ODPOWIEDZ