Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
p-adyczny Leo
Użytkownik
Posty: 66 Rejestracja: 19 maja 2014, o 22:14
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Polandia
Podziękował: 5 razy
Pomógł: 14 razy
Post
autor: p-adyczny Leo » 4 lis 2015, o 10:28
Na zajęciach z rachunku prawdopodobieństwa omówiliśmy ostatnio zagadnienia takie jak:
rozkłady stabilne, nieskończenie podzielne, samorozkładalne
klasa \(\displaystyle{ L}\) Levy'ego
miara spektralna Levy'ego
wzory Levy'ego-Chinczyna oraz Kołmogorowa
Prawdę mówiąc niewiele z tego rozumiem, a wielkimi krokami zbliża się kolokwium. Gdzie można poczytać o własnościach wyżej wymienionych?
Kod: Zaznacz cały
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=self-decomposable+random+variable
znajduje sama prace naukowe.
A przykładowe zadanie wygląda tak: pokazać, że
\(\displaystyle{ [a, \sigma^2, M] \in L \iff (\forall c \in [0,1])(T_cM \le M)}\) .
Alef
Użytkownik
Posty: 394 Rejestracja: 27 sie 2012, o 10:44
Płeć: Mężczyzna
Pomógł: 95 razy
Post
autor: Alef » 4 lis 2015, o 14:17
David Applebaum, Lévy Processes and Stochastic Calculus
Nie wiem czy jest coś wartego polecenia w języku polskim...