Cześć!
Męczę się trochę z dowodem następującego twierdzenia:
Zmienne losowe \(\displaystyle{ (X_t)_{t \in T}}\) są jednakowe całkowalne \(\displaystyle{ \Leftrightarrow \sup_{t}\mathbb{E}|X_t|< \infty}\).
"\(\displaystyle{ \Rightarrow}\)"
Załóżmy, że \(\displaystyle{ (X_t)}\) jest jednakowo całkowalna. Zauważmy, że:
\(\displaystyle{ \mathbb{E}(|X_t|, A) \le rP(A)+ \mathbb{E}(|X_t|, |X_t|>r)}\)
Skąd ta nierówność?
Z góry dziękuję za pomoc : )
Warunek konieczny i dostateczny jednakowej całkowalności
- leszczu450
- Użytkownik
- Posty: 4414
- Rejestracja: 10 paź 2012, o 23:20
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Toruń
- Podziękował: 1589 razy
- Pomógł: 364 razy
Warunek konieczny i dostateczny jednakowej całkowalności
To "twierdzenie" nie jest prawdziwe.
Brakuje Ci jednego warunku:
Prawdą jest natomiast:
Jeżeli \(\displaystyle{ \mathbb{E}[\sup_{t}|X_t|]< \infty}\), to rodzina zmiennych losowych \(\displaystyle{ (X_t)_{t \in T}}\) jest jednostajnie całkowalna.
Brakuje Ci jednego warunku:
Prawdą jest natomiast:
Jeżeli \(\displaystyle{ \mathbb{E}[\sup_{t}|X_t|]< \infty}\), to rodzina zmiennych losowych \(\displaystyle{ (X_t)_{t \in T}}\) jest jednostajnie całkowalna.