niezależność zmiennych losowych, korelacja
-
- Użytkownik
- Posty: 339
- Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 243 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Dwuwymiarowa zmienna losowa ma rozkład jednostajny w kole \(\displaystyle{ x^2+y^2 \le r^2}\).
Mam sprawdzić, czy \(\displaystyle{ X}\) i \(\displaystyle{ Y}\) są niezależne.
Chcę sprawdzić, czy \(\displaystyle{ f_X(x) \cdot f_Y(y)=f_{XY}(x,y)}\)
\(\displaystyle{ f_X(x)= \int_{}^{} \frac{1}{ \pi(x^2+y^2)} dy}\)
Nie wiem w jakich granicach to scałkować.
I jeszcze współczynnik korelacji \(\displaystyle{ \rho}\) miałam policzyć, dobrze to robię?
\(\displaystyle{ EX= \int_{0}^{2 \pi } \int_{0}^{r} \frac{1}{ \pi r^2}r \cos\varphi rdr d \varphi= \frac{r}{\pi} \int_{0}^{2 \pi } \cos\varphid \varphi=0}\)
\(\displaystyle{ EY=0}\)
\(\displaystyle{ EXY= \int_{0}^{2 \pi } \int_{0}^{r} \frac{1}{ \pi r^2}r^2 \cos\varphi\sin\varphi rdr d \varphi= \frac{r}{\pi} \int_{0}^{2 \pi } \cos\varphi\sin\varphi=\frac{r}{\pi} \int_{0}^{2 \pi } \frac{1}{2} \sin2\varphi=0}\)
Czyli \(\displaystyle{ \rho=0}\)
Mam sprawdzić, czy \(\displaystyle{ X}\) i \(\displaystyle{ Y}\) są niezależne.
Chcę sprawdzić, czy \(\displaystyle{ f_X(x) \cdot f_Y(y)=f_{XY}(x,y)}\)
\(\displaystyle{ f_X(x)= \int_{}^{} \frac{1}{ \pi(x^2+y^2)} dy}\)
Nie wiem w jakich granicach to scałkować.
I jeszcze współczynnik korelacji \(\displaystyle{ \rho}\) miałam policzyć, dobrze to robię?
\(\displaystyle{ EX= \int_{0}^{2 \pi } \int_{0}^{r} \frac{1}{ \pi r^2}r \cos\varphi rdr d \varphi= \frac{r}{\pi} \int_{0}^{2 \pi } \cos\varphid \varphi=0}\)
\(\displaystyle{ EY=0}\)
\(\displaystyle{ EXY= \int_{0}^{2 \pi } \int_{0}^{r} \frac{1}{ \pi r^2}r^2 \cos\varphi\sin\varphi rdr d \varphi= \frac{r}{\pi} \int_{0}^{2 \pi } \cos\varphi\sin\varphi=\frac{r}{\pi} \int_{0}^{2 \pi } \frac{1}{2} \sin2\varphi=0}\)
Czyli \(\displaystyle{ \rho=0}\)
Ostatnio zmieniony 12 sie 2015, o 15:25 przez gienia, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Użytkownik
- Posty: 339
- Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 243 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Dzięki.
A gdybym chciała policzyć rozkłady brzegowe, to jak?
A gdybym chciała policzyć rozkłady brzegowe, to jak?
- Nakahed90
- Użytkownik
- Posty: 9096
- Rejestracja: 11 paź 2008, o 22:29
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Łódź
- Pomógł: 1871 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Skąd taka gęstość??
Jeżeli (X,Y) ma rozkład jednostajny na \(\displaystyle{ A=\{(x,y)\in \mathbb{R} ^2:x^2+y^2\le r^2\}}\), to
\(\displaystyle{ f_{(X,Y)}(x,y)= \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2} & (x,y)\in A \\ 0 & p.p. \end{cases}}\)
Z jakie wzoru liczysz \(\displaystyle{ \rho}\)? Bo w definicji współczynnika korelacji nie występują (przynajmniej wprost) pierwsze momenty.
A co do liczenia rozkładów brzegowych, to musisz wyznaczyć zakres dla x (w przypadku rozkładu brzegowego Y) oraz dla y (w przypadku rozkładu brzegowego X).
Jeżeli (X,Y) ma rozkład jednostajny na \(\displaystyle{ A=\{(x,y)\in \mathbb{R} ^2:x^2+y^2\le r^2\}}\), to
\(\displaystyle{ f_{(X,Y)}(x,y)= \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2} & (x,y)\in A \\ 0 & p.p. \end{cases}}\)
Z jakie wzoru liczysz \(\displaystyle{ \rho}\)? Bo w definicji współczynnika korelacji nie występują (przynajmniej wprost) pierwsze momenty.
A co do liczenia rozkładów brzegowych, to musisz wyznaczyć zakres dla x (w przypadku rozkładu brzegowego Y) oraz dla y (w przypadku rozkładu brzegowego X).
Ukryta treść:
-
- Użytkownik
- Posty: 339
- Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 243 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Wzór na \(\displaystyle{ \rho}\) mam taki:
\(\displaystyle{ \rho= \frac{E(XY)-EXEY}{ \sqrt{Var(X)Var(Y)} }}\)
\(\displaystyle{ \rho= \frac{E(XY)-EXEY}{ \sqrt{Var(X)Var(Y)} }}\)
- Nakahed90
- Użytkownik
- Posty: 9096
- Rejestracja: 11 paź 2008, o 22:29
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Łódź
- Pomógł: 1871 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Ok, mea culpa (o tej postaci zapomniałem). Zatem metoda jest dobra (musisz jedynie uwzględnić nową postać funkcji gęstości).
-
- Użytkownik
- Posty: 339
- Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Polska
- Podziękował: 243 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Tam gdzie liczę korelację mam chyba dobrą funkcję gęstości, nie?
Tylko na początku przy tej brzegowej dałam \(\displaystyle{ \frac{1}{ \pi(x^2+y^2)}}\) zamiast \(\displaystyle{ \frac{1}{ \pi r^2}}\)
Tylko na początku przy tej brzegowej dałam \(\displaystyle{ \frac{1}{ \pi(x^2+y^2)}}\) zamiast \(\displaystyle{ \frac{1}{ \pi r^2}}\)
- Nakahed90
- Użytkownik
- Posty: 9096
- Rejestracja: 11 paź 2008, o 22:29
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Łódź
- Pomógł: 1871 razy
niezależność zmiennych losowych, korelacja
Rachunków dalszej części wtedy nie sprawdzałem (nie zauważyłem wtedy, że dalej bierzesz dobrą funkcję gęstości). Sam wynik jest poprawny (zapis już jednak nie).
To r w granicach i r w dr, to nie jest to samo r, więc wypadałoby je odróżnić (tzn. zmienną względem, której całkujesz oznaczyć jako R).
\(\displaystyle{ EX=\int_{0}^{2\pi} \int _{0}^{r}\frac{1}{\pi r^2} Rcos(\varphi) RdRd\varphi}\)
Tych całek (dla EX i EY) nie musiał liczyć. Zauważ, że zarówno w przypadku EX (jak i EY) mamy do czynienia z całką z funkcji nieparzystej po obszarze symetrycznym, więc całka ta musi być równa 0.
To r w granicach i r w dr, to nie jest to samo r, więc wypadałoby je odróżnić (tzn. zmienną względem, której całkujesz oznaczyć jako R).
\(\displaystyle{ EX=\int_{0}^{2\pi} \int _{0}^{r}\frac{1}{\pi r^2} Rcos(\varphi) RdRd\varphi}\)
Tych całek (dla EX i EY) nie musiał liczyć. Zauważ, że zarówno w przypadku EX (jak i EY) mamy do czynienia z całką z funkcji nieparzystej po obszarze symetrycznym, więc całka ta musi być równa 0.