Procesy stochastyczne i semimartyngały

[leszczu450]

Cześć!

Męczę się z prostym twierdzeniem.

Każdy adaptowalny, cadlag, o skończonej wariacji na zbiorach zwartych proces stochastyczny jest semimartyngałem.

Jakieś pomysły?

[Everard]

Pachnie mi to jakimś twierdzeniem o reprezentacji za pomocą całki Wienera tudzież Ito, ale dokładnego odnośnika na chwilę obecną znaleźć nie mogę.

Coś w tym duchu:
... on_theorem

[Alef]

Z jakiej literatury już korzystałeś?

I napisz definicję semimartyngału bo są co najmniej dwa podejścia.