Stochastyczna równoważność i nierozróżnialność

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Awatar użytkownika
Spektralny
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 3976
Rejestracja: 17 cze 2011, o 21:04
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Praga, Katowice, Kraków
Podziękował: 9 razy
Pomógł: 929 razy

Stochastyczna równoważność i nierozróżnialność

Post autor: Spektralny »

Stochastyczna nierozróżnialność jest bardzo mocna czasami po prostu za mocna. Stochastyczna równoważność pozwala dowiedzieć się czegoś o jakimś procesesie mając informacje na temat innego, stochastycznie doń równoważnego.
Awatar użytkownika
leszczu450
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4414
Rejestracja: 10 paź 2012, o 23:20
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Toruń
Podziękował: 1589 razy
Pomógł: 364 razy

Stochastyczna równoważność i nierozróżnialność

Post autor: leszczu450 »

Chciałbym dalej poruszyć temat. Nie widzę różnicy między stochatsyczną równoważnoscią, a nierozróżnialnością. Intuicja podpowiada mi, że warunek :

\(\displaystyle{ \mathbb{P}(X_t=Y_t \ \forall_{t \in T})=1}\)

mówi, że wykres funkcji \(\displaystyle{ X_t}\) i funkcji \(\displaystyle{ Y_t}\) przy ustalonej \(\displaystyle{ \omega}\) są z prawdopodobiestwem jeden takie same.

Ale co mówi warunek:

\(\displaystyle{ \forall_{t \in T} \ \mathbb{P}(X_t=Y_t)=1}\)

?

Czy przypadkiem nie mówi tego samego?
ODPOWIEDZ