Stochastyczna równoważność i nierozróżnialność
- Spektralny
- Użytkownik
- Posty: 3976
- Rejestracja: 17 cze 2011, o 21:04
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Praga, Katowice, Kraków
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 929 razy
Stochastyczna równoważność i nierozróżnialność
Stochastyczna nierozróżnialność jest bardzo mocna czasami po prostu za mocna. Stochastyczna równoważność pozwala dowiedzieć się czegoś o jakimś procesesie mając informacje na temat innego, stochastycznie doń równoważnego.
- leszczu450
- Użytkownik
- Posty: 4414
- Rejestracja: 10 paź 2012, o 23:20
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Toruń
- Podziękował: 1589 razy
- Pomógł: 364 razy
Stochastyczna równoważność i nierozróżnialność
Chciałbym dalej poruszyć temat. Nie widzę różnicy między stochatsyczną równoważnoscią, a nierozróżnialnością. Intuicja podpowiada mi, że warunek :
\(\displaystyle{ \mathbb{P}(X_t=Y_t \ \forall_{t \in T})=1}\)
mówi, że wykres funkcji \(\displaystyle{ X_t}\) i funkcji \(\displaystyle{ Y_t}\) przy ustalonej \(\displaystyle{ \omega}\) są z prawdopodobiestwem jeden takie same.
Ale co mówi warunek:
\(\displaystyle{ \forall_{t \in T} \ \mathbb{P}(X_t=Y_t)=1}\)
?
Czy przypadkiem nie mówi tego samego?
\(\displaystyle{ \mathbb{P}(X_t=Y_t \ \forall_{t \in T})=1}\)
mówi, że wykres funkcji \(\displaystyle{ X_t}\) i funkcji \(\displaystyle{ Y_t}\) przy ustalonej \(\displaystyle{ \omega}\) są z prawdopodobiestwem jeden takie same.
Ale co mówi warunek:
\(\displaystyle{ \forall_{t \in T} \ \mathbb{P}(X_t=Y_t)=1}\)
?
Czy przypadkiem nie mówi tego samego?