Czas stopu

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Lasagne
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 51
Rejestracja: 2 lis 2014, o 14:56
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Ełk
Podziękował: 15 razy

Czas stopu

Post autor: Lasagne »

Pokazać, że jeśli \(\displaystyle{ \tau}\) i \(\displaystyle{ \sigma}\) są czasami stopu, to czasem stopu jest również \(\displaystyle{ (\tau + \sigma) \wedge T}\). (w zadaniu nie ma żadnych informacji o T, więc pewnie jest stałą).

Mam dowody na to, że \(\displaystyle{ \tau +\sigma}\) oraz \(\displaystyle{ \tau \wedge \sigma}\) są czasami stopu, ale nie wiem jak to można wykorzystać w tym zadaniu.
Adifek
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1567
Rejestracja: 15 gru 2008, o 16:38
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Ostrzeszów/Wrocław
Podziękował: 8 razy
Pomógł: 398 razy

Czas stopu

Post autor: Adifek »

No to masz wszystko co trzeba. Po pierwsze stała \(\displaystyle{ T}\) jest czasem stopu, bo jest mierzalna względem każdego sigma-ciała. Po drugie, skoro wiesz, że suma czasów zatrzymania jest czasem zatrzymania, to zmienna \(\displaystyle{ \nu = \tau + \sigma}\) jest czasem zatrzymania. Wiesz, że minimum dwóch czasów zatrzymania, jest czasem stopu, więc tym samym, \(\displaystyle{ \nu \wedge T = (\tau +\sigma ) \wedge T}\) jest czasem zatrzymania.
ODPOWIEDZ