Witam,
mam prośbę o wyjaśnienie czy jest możliwe, a jeśli tak to w jaki sposób, obliczenie prawdopodobieństwa wygranej na rynku finansowym?
Chodzi o to, że podejmuję decyzje na podstawie ściśle określonych założeń. Problem jest taki, że:
1. na rynkach występuje spread (koszt otwarcia pozycji)
2. pozycja może być otwarta przez pewien okres czasu a zmiana ceny jest wielokrotnością tzw. pips-ów (np. cena otwarcia = 1.1234 a cena zamknięcia 1.2234 (zmiana ceny o 0.1 tj. o 1000 pipsów)
3. wielkość zysków/strat za każdym razem może być inna (np. raz ugramy 100 pipsów a raz 50 - analogicznie stracimy).
4. wygrane mogą być częstsze/rzadsze od strat ale straty mogą być silniejsze/słabsze od zysków.
Normalnie prawdopodobieństwo liczy się jako stosunek liczby wystąpień pewnego zjawiska do ilości wystąpień wszystkich zjawisk. Ale jak poradzić sobie z przedstawionymi wyżej problemami?
Czy ktoś zastanawiał się kiedyś nad tym lub podobnym problemem?