Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
gienia
Użytkownik
Posty: 339 Rejestracja: 25 lip 2014, o 16:13
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Polska
Podziękował: 243 razy
Post
autor: gienia » 30 paź 2014, o 10:54
\(\displaystyle{ X_{1}, X_{2}}\) - niezależne zm. los. o rozkładzie U[0,1]. Wtedy \(\displaystyle{ X_{1}+X_{2}}\) ma rozkład o gęstości
\(\displaystyle{ g(x)= \int_{- \infty }^{ \infty } 1_{[0,1])}(x-y)1_{[0,1]}(y)dy}\) .
Mógłby mi ktoś wyjaśnić, jak wyznaczyć tę gęstość, bo nie rozumiem do końca, dlaczego jest taka?
miodzio1988
Post
autor: miodzio1988 » 30 paź 2014, o 12:44
to jest wzor na splot po prostu