Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Z czego to wynika, że ze jeśli mamy zmienną losową Y o rozkładzie normalnym \(\displaystyle{ Y ~ [0,1]}\)
oraz dystrybuante \(\displaystyle{ F(x)}\)
to po obłożeniu Y odwrotnością dystrybuanty otrzymamy rozkład o funkcji gętości ? \(\displaystyle{ F^{-1} (Y)}\) bedzie mialo rozklad \(\displaystyle{ f_X(x)}\)
