Mam takie dwa zadania do przeanalizowania, zrobienia. Niestety mimo notatek i książki nie jestem w stanie sobie z nimi poradzić.
1) Pokaż, że liniowa kombinacja martyngałów (względem tej samej filtracji) jest martyngałem
2) Niech {\(\displaystyle{ W_{t}}\), t>= 0} będzie procesem Wienera.
Sprawdź czy { \(\displaystyle{ \int\limits_{0}^{t}}\) \(\displaystyle{ W_{s}}\)ds, t>=0 } jest procesem Markowa.
Jeżeli ktoś może pomóc, tutaj na forum, albo nawet jakieś materiały podesłać, w których jest to rozpisane/omówione bardzo bym prosił
-- 31 maja 2014, o 13:20 --
Znalazłem coś takiego:
Strona 25, przykład 5.5. oraz
https://www.matematyka.pl/312751.htm#p5148232
z tym, że nie rozumiem dlaczego novyyy zaczął używać nagle zamiast Fs, Ws?-- 1 cze 2014, o 06:34 --Czy ktoś coś może pomóc?