Dobranie stałej do wariancji i wartości oczekiwanej.

[PiotrowskiW]

Niech \(\displaystyle{ X=(X_1,X_2...X_n)}\) będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym
\(\displaystyle{ N(m,\sigma^2)}\). Dobrać stałą k tak aby \(\displaystyle{ ET_{n-1}=\sigma^2}\) gdzie,
\(\displaystyle{ T_{n-1}(X)=k\sum_{i=1}^{n-1} (X_{i-1}-X_i)^2}\)