Porównanie składek

[white_chocolate]

Witam, nie wiem czy w dobrym dziale umieszczam temat, ale zadanie polega głównie na przekształceniach więc może ktoś z Was będzie wiedział jak je zrobić... bo ja niestety nie wiem.

Mam takie zadanie: czy składka \(\displaystyle{ \pi (X) = \int_{0}^{1} g((1- F_{x}(t))dt}\) czyli składka Wanga dla dodatnich ryzyk, jest równa składce \(\displaystyle{ \pi (X) = E[X|X>VaR _{ \alpha } (X)]}\) gdzie składka \(\displaystyle{ VaR _{ \alpha }(X)= F_{x} ^{-1} (1- \alpha )}\).
To zadanie polega tylko na porównaniu i przekształceniach ale nie wiem jak to zrobić, jeśli ktoś mogłby mi powiedzieć chociaż jak rozpisać tą warunkową wartość oczekiwaną byłabym wdzięczna.