Oblicz gęstość zmiennej losowej
-
- Użytkownik
- Posty: 369
- Rejestracja: 16 sty 2013, o 15:48
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 102 razy
- Pomógł: 1 raz
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Oblicz gęstość zmiennej losowej \(\displaystyle{ Y}\)
\(\displaystyle{ f(x)= \begin{cases} 2-2x \ dla \ x \in (0,1) \\ 0 \ dla \ p.p \end{cases}}\)
\(\displaystyle{ Y=e^X}\)
\(\displaystyle{ f(x)= \begin{cases} 2-2x \ dla \ x \in (0,1) \\ 0 \ dla \ p.p \end{cases}}\)
\(\displaystyle{ Y=e^X}\)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2014, o 20:01 przez Jan Kraszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie stosuj wzorów matematycznych w nazwie tematu. Tytuł nie może być początkiem postu.
Powód: Nie stosuj wzorów matematycznych w nazwie tematu. Tytuł nie może być początkiem postu.
- porucznik
- Użytkownik
- Posty: 214
- Rejestracja: 18 lis 2010, o 17:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Wrocław
- Podziękował: 51 razy
- Pomógł: 13 razy
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Na początku obserwacja:
\(\displaystyle{ P(Y<t) = P(e^X<t) = P(ln(t) > X)= F_{X}(ln(t))}\)
gdzie \(\displaystyle{ F_{X}}\) jest dystrybuantą zmiennej losowej \(\displaystyle{ X}\). Jak wygląda ta dystrybuanta?
@edit: błąd poprawiony
\(\displaystyle{ P(Y<t) = P(e^X<t) = P(ln(t) > X)= F_{X}(ln(t))}\)
gdzie \(\displaystyle{ F_{X}}\) jest dystrybuantą zmiennej losowej \(\displaystyle{ X}\). Jak wygląda ta dystrybuanta?
@edit: błąd poprawiony
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, o 00:37 przez porucznik, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Użytkownik
- Posty: 369
- Rejestracja: 16 sty 2013, o 15:48
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 102 razy
- Pomógł: 1 raz
Oblicz gęstość zmiennej losowej
A nie będzie to tak wyglądać
\(\displaystyle{ P(Y<x)=P(e^X<x)=P(X<ln(x))=F(ln(x)}\)
Jakoś podobnie mam w notatkach od czego to zalezy?-- 19 sty 2014, o 00:22 --W tym przykładzie tak to policzyli
alfa =1/2
\(\displaystyle{ P(Y<x)=P(e^X<x)=P(X<ln(x))=F(ln(x)}\)
Jakoś podobnie mam w notatkach od czego to zalezy?-- 19 sty 2014, o 00:22 --W tym przykładzie tak to policzyli
alfa =1/2
- porucznik
- Użytkownik
- Posty: 214
- Rejestracja: 18 lis 2010, o 17:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Wrocław
- Podziękował: 51 razy
- Pomógł: 13 razy
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Lepiej pisz w latex'u, wszystko co potrzebujesz znajdziesz tutaj: https://www.matematyka.pl/latex.htm
Wracając do zadania, kolejnym krokiem będzie wyliczenie dystrybuanty z definicji:
\(\displaystyle{ F(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x) dx}\), gdzie \(\displaystyle{ f}\) jest funkcją gęstości. Spróbuj podać wzór na funkcję \(\displaystyle{ F}\) w oparciu o gęstość jaką podałeś.
Wracając do zadania, kolejnym krokiem będzie wyliczenie dystrybuanty z definicji:
\(\displaystyle{ F(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x) dx}\), gdzie \(\displaystyle{ f}\) jest funkcją gęstości. Spróbuj podać wzór na funkcję \(\displaystyle{ F}\) w oparciu o gęstość jaką podałeś.
-
- Użytkownik
- Posty: 369
- Rejestracja: 16 sty 2013, o 15:48
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 102 razy
- Pomógł: 1 raz
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Z tym daję już radę
Tylko do końca nie rozumiem idei tych przekształceń i głownie założeń przyjmowanych. Mógłbyś mi je wytłumaczyć?
Tylko do końca nie rozumiem idei tych przekształceń i głownie założeń przyjmowanych. Mógłbyś mi je wytłumaczyć?
- porucznik
- Użytkownik
- Posty: 214
- Rejestracja: 18 lis 2010, o 17:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Wrocław
- Podziękował: 51 razy
- Pomógł: 13 razy
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Chodzi o to?
Natomiast ostatnia równość to definicja dystrybuanty.
Mamy: \(\displaystyle{ e^x<t=e^{ln(t)} \iff x<ln(t)}\)porucznik pisze:
\(\displaystyle{ P(Y<t) = P(e^X<t) = P(ln(t) > X)= F_{X}(ln(t))}\)
Natomiast ostatnia równość to definicja dystrybuanty.
-
- Użytkownik
- Posty: 369
- Rejestracja: 16 sty 2013, o 15:48
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Warszawa
- Podziękował: 102 razy
- Pomógł: 1 raz
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Tak
a co z tymi założeniami "\(\displaystyle{ P(Y>0)=1, wiec \ g(y)=P(Y<x) dla \ x<0, niech\ x>0}\)"
to z tego, skąd te założenia?
a co z tymi założeniami "\(\displaystyle{ P(Y>0)=1, wiec \ g(y)=P(Y<x) dla \ x<0, niech\ x>0}\)"
to z tego, skąd te założenia?
- porucznik
- Użytkownik
- Posty: 214
- Rejestracja: 18 lis 2010, o 17:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Wrocław
- Podziękował: 51 razy
- Pomógł: 13 razy
Oblicz gęstość zmiennej losowej
Nie zamieszczaj obrazków w rozwiązaniach, bo ponoć regulamin zabrania. Pisz w latex'u
Nie wiem o co dokładnie Ci chodzi. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych założeń. Zmienna losowa \(\displaystyle{ Y = e^{X}}\) jest nieujemna (przyjrzyj się wykresowi funkcji \(\displaystyle{ e^{x}}\)), stąd oczywiste jest, że \(\displaystyle{ P(Y>0) = 1}\), no bo przecież inaczej być nie może.
Dalsza część nie ma sensu, nie wiem co miałaś tutaj na myśli.
Inny przykład którym próbujesz się posiłkować pokazuje co trzeba dalej zrobić. Proponuję, żebyś najpierw wyliczyła dystrybuantę \(\displaystyle{ F_{X}}\) zmiennej losowej \(\displaystyle{ X}\) i podała jej wzór.
Nie wiem o co dokładnie Ci chodzi. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych założeń. Zmienna losowa \(\displaystyle{ Y = e^{X}}\) jest nieujemna (przyjrzyj się wykresowi funkcji \(\displaystyle{ e^{x}}\)), stąd oczywiste jest, że \(\displaystyle{ P(Y>0) = 1}\), no bo przecież inaczej być nie może.
Dalsza część nie ma sensu, nie wiem co miałaś tutaj na myśli.
Inny przykład którym próbujesz się posiłkować pokazuje co trzeba dalej zrobić. Proponuję, żebyś najpierw wyliczyła dystrybuantę \(\displaystyle{ F_{X}}\) zmiennej losowej \(\displaystyle{ X}\) i podała jej wzór.