Witam,
Poszukuję materiałów dotyczących rozkładów nieskończenie podzielnych oraz złożonych rozkładów Poissona generowanych przez miary skończone. Pomocne będzie wszystko, od notatek z wykładów po podręczniki (w języku polskim lub angielskim). Sam nie potrafię znaleźć podręcznika w którym było by to chociaż wspomniane, a z wujka Google też nie daje sie nic wydusić. Z góry dzięki za pomoc.
Rozkłady nieskończenie podzielne
Rozkłady nieskończenie podzielne
Lévy Processes and Stochastic Calculus - David Applebaum (rozkłady nieskończenie podzielne i procesy Leviego a więc również proces Poissona).
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models - Steven Shreve (proces Poissona i złożony proces Poissona).
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models - Steven Shreve (proces Poissona i złożony proces Poissona).