Moment stopu

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
mlemanon
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 34
Rejestracja: 19 kwie 2013, o 17:16
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Kraków
Podziękował: 3 razy

Moment stopu

Post autor: mlemanon »

Witam,
Proszę o pomoc w następującym zadaniu:
Pokazać, że jeśli \(\displaystyle{ \tau}\) jest momentem stopu to \(\displaystyle{ \rho= \frac{\tau}{2}\left( \tau + 1\right)}\) jest również momentem stopu (względem tej samej filtracji).
Awatar użytkownika
mm34639
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 245
Rejestracja: 28 mar 2005, o 15:24
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 22 razy
Pomógł: 61 razy

Moment stopu

Post autor: mm34639 »

Czy te wartości \(\displaystyle{ \tau}\) mogą być tylko całkowite?
Zauważ, że \(\displaystyle{ \frac{\tau(\tau+1)}{2} \geq \tau \Longleftrightarrow \tau^2 \geq \tau}\), co jest prawdą dla \(\displaystyle{ \tau=0,1,\ldots}\)

Jeśli tak, to \(\displaystyle{ \rho \geq \tau}\), czyli jeśli wiemy, że nastąpiło \(\displaystyle{ \tau}\) (pamiętamy że \(\displaystyle{ \tau}\) jest momentem stopu), to potrafimy też powiedzieć kiedy nastąpi \(\displaystyle{ \rho}\), i nie dowiemy się o tym "po fakcie". Tzn
\(\displaystyle{ \tau=0 \implies \rho=0 \quad}\),
\(\displaystyle{ \tau=1 \implies \rho=1 \quad}\),
\(\displaystyle{ \tau=2 \implies \rho=3 \quad}\) itp.
ODPOWIEDZ