1) Dany jest proces stochastyczny \(\displaystyle{ {X_{t}: t \in R}}\) o funkcji korelacji \(\displaystyle{ K_{X}(s,t)}\) oraz stała \(\displaystyle{ a \in R}\). Znaleźć funkcję korelacji procesu \(\displaystyle{ Y_{t}=X_{t+a}-X_{a}}\)
2) Niech X będzie zmienna losową o dystrybuancie F. Znaleźć wszystkie rozkłady skończenie wymiarowe procesu \(\displaystyle{ X_{t}=X+t, t \in R}\)
proszę o pomoc
Funkcja korelacji i dystrybuanta procesu stochastycznego
- epicka_nemesis
- Użytkownik
- Posty: 419
- Rejestracja: 27 gru 2010, o 00:05
- Płeć: Kobieta
- Lokalizacja: Poznan
- Podziękował: 60 razy
- Pomógł: 28 razy