procesy stochastyczne

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
mikii7
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 110
Rejestracja: 13 wrz 2012, o 13:10
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: Polska
Podziękował: 17 razy

procesy stochastyczne

Post autor: mikii7 »

Znaleźć: \(\displaystyle{ \mu_{t}}\), \(\displaystyle{ E(X_{t})}\), \(\displaystyle{ \mu_{t,s}}\),\(\displaystyle{ K_{x}(t,s)}\)
dla przykładu \(\displaystyle{ X_{t}(w)=w+t}\)
szw1710

procesy stochastyczne

Post autor: szw1710 »

Zmienne losowe definiuje się na przestrzeni zdarzeń. Bez niej zadanie nie ma sensu. Nie wiadomo po czym całkować. Tak więc musisz zadanie uszczegółowić. Poza tym wyjaśnić oznaczenia. Jedyne, które rozumiem, to \(\displaystyle{ E(X_t)}\), czyli wartość oczekiwaną zmiennej losowej \(\displaystyle{ X_t}\).
ODPOWIEDZ