Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Skoro są problemy na elementarnym poziomie, to może trzeba wyjaśnić dlaczego chcemy wyznaczyć \(\displaystyle{ X}\).
To bardzo proste: ponieważ znamy rozkład zmiennej \(\displaystyle{ X}\).
Z nierówności \(\displaystyle{ X^3 \le y}\) dostaniesz zbiór rozwiązań, czyli \(\displaystyle{ X \in A_{y}}\) a wiemy jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia (o ile znamy rozkład zmiennej \(\displaystyle{ X}\)), mianowicie \(\displaystyle{ P(X \in A_y)= \int_{A_y}f(x) \mbox{d}x}\), gdzie \(\displaystyle{ f}\) jest gęstością rozkładu \(\displaystyle{ X}\).
Jeszcze jedna uwaga:
robertm19 podpowiedział, żeby liczyć \(\displaystyle{ P(Y \le y)}\) (oczywiście bardzo słusznie) czyli dystrybuantę, a to z tej okazji, że dystrybuanta jednoznacznie wyznacza rozkład zmiennej losowej (względem równości prawie wszędzie).
Czyli jeśli znamy rozkład, to znamy dystrybuantę i na odwrót.
W przypadku ciągłej zmiennej losowej aby z dystrybuanty otrzymać gęstość wystarczy zróżniczkować.