Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Niech \(\displaystyle{ X_{1},..,X_{n}}\) niezależne zm. los o jednakowym rozkładzie o dystrybuancie \(\displaystyle{ F(x)= 1 - \frac{1}{x}, x \geqslant 1}\)
\(\displaystyle{ ln|X_{1}| \sim \epsilon(1)}\) stąd \(\displaystyle{ EX_{i} = 1< \infty \forall_{i \in \mathbb N}}\), czyli zachodzi MPWL i szukana granica to \(\displaystyle{ 1}\)?