Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
- patryk007
- Użytkownik
- Posty: 427
- Rejestracja: 1 kwie 2006, o 22:43
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 1 raz
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
Ciężar opakowania \(\displaystyle{ X}\) jest zmienną losową o rozkładzie prawdopodobieństwa danym przez funkcję gęstości
\(\displaystyle{ f_{X}(x)=\begin{cases}x-9 & 9\le x\le 10 \\
11-x & 10<x\le 11 \\
0 & \text{dla pozostałych } x\end{cases}}\)
Cena artykułu jest ustalona na \(\displaystyle{ 3 \text{ zł}}\). Koszt produkcji jednostkowej jest funkcją ciężaru opakowania i wynosi \(\displaystyle{ Y=X/10+1\text{ [zł]}}\), gdzie \(\displaystyle{ X}\) jest ciężarem. Wyznaczyć prawdopodobieństwo, że koszt jednostkowy przekroczy \(\displaystyle{ 2,05\text{ zł}}\). Obliczyć wartość oczekiwaną oraz standardowe odchylenie zysku.
\(\displaystyle{ f_{X}(x)=\begin{cases}x-9 & 9\le x\le 10 \\
11-x & 10<x\le 11 \\
0 & \text{dla pozostałych } x\end{cases}}\)
Cena artykułu jest ustalona na \(\displaystyle{ 3 \text{ zł}}\). Koszt produkcji jednostkowej jest funkcją ciężaru opakowania i wynosi \(\displaystyle{ Y=X/10+1\text{ [zł]}}\), gdzie \(\displaystyle{ X}\) jest ciężarem. Wyznaczyć prawdopodobieństwo, że koszt jednostkowy przekroczy \(\displaystyle{ 2,05\text{ zł}}\). Obliczyć wartość oczekiwaną oraz standardowe odchylenie zysku.
- patryk007
- Użytkownik
- Posty: 427
- Rejestracja: 1 kwie 2006, o 22:43
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 1 raz
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
Sorry, myślałem, że tego nie umiem, a chyba jednak coś mam:
\(\displaystyle{ P(Y>2,05)=1-P(Y \le 2,05)=1-P(X/10 + 1\le 2,05)=1-P(X/10\le 1,05)=1-P(X\le 10,5)=1-F(10,5)}\)
\(\displaystyle{ F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x}f_{x}(t) dt=\\ =\begin{cases}0 &x\le 9 \\
\frac{(x-9)^2}{2} & x\in (9,10]\\
\frac{1}{2}\cdot (1+(12-x)(x-10)) & x>10\end{cases}=\\=
\begin{cases}0 &x\le 9 \\
\frac{(x-9)^2}{2} & x\in (9,10]\\
(x-11+\sqrt{2})(x-11-\sqrt{2}) & x>10\end{cases}}\)
W tym przypadku, zamiast liczyć całki, wystarczy narysować sobie \(\displaystyle{ f_{X}(x)}\), zobaczyć jak wygląda i zsumować pola w odpowiednich przedziałach, bo to trójkątny wykres funkcji.
Żeby zaś wyliczyć \(\displaystyle{ E(X)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f_{X}(x)dx}\)
Odchylenie standardowe to pierwiastek kwadratowy z wariancji \(\displaystyle{ V(X)}\), a wariancja (drugi moment centralny) to \(\displaystyle{ V(X)=E(X^2)-E(X)=E([X-E(X)]^2)}\).
Czy dobrze?
Nie do końca wiem dlaczego tak sobie mogę przekształcać tę nierówność w nawiasie na samym początku tego posta. Jakby ktoś mógł wyjaśnić to chętnie się dowiem, bo nie jest to dla mnie oczywiste. Pewnie się trzeba dobrze popatrzeć na definicję prawdopodobieństwa.
EDIT
Czy ja tu nie powinienem policzyć \(\displaystyle{ E(3-Y)=E(3-X/10+1)=E(4-X/10)}\) i \(\displaystyle{ V(3-Y)=V(4-X/10)}\)?
\(\displaystyle{ P(Y>2,05)=1-P(Y \le 2,05)=1-P(X/10 + 1\le 2,05)=1-P(X/10\le 1,05)=1-P(X\le 10,5)=1-F(10,5)}\)
\(\displaystyle{ F(x)=\int\limits_{-\infty}^{x}f_{x}(t) dt=\\ =\begin{cases}0 &x\le 9 \\
\frac{(x-9)^2}{2} & x\in (9,10]\\
\frac{1}{2}\cdot (1+(12-x)(x-10)) & x>10\end{cases}=\\=
\begin{cases}0 &x\le 9 \\
\frac{(x-9)^2}{2} & x\in (9,10]\\
(x-11+\sqrt{2})(x-11-\sqrt{2}) & x>10\end{cases}}\)
W tym przypadku, zamiast liczyć całki, wystarczy narysować sobie \(\displaystyle{ f_{X}(x)}\), zobaczyć jak wygląda i zsumować pola w odpowiednich przedziałach, bo to trójkątny wykres funkcji.
Żeby zaś wyliczyć \(\displaystyle{ E(X)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}x\cdot f_{X}(x)dx}\)
Odchylenie standardowe to pierwiastek kwadratowy z wariancji \(\displaystyle{ V(X)}\), a wariancja (drugi moment centralny) to \(\displaystyle{ V(X)=E(X^2)-E(X)=E([X-E(X)]^2)}\).
Czy dobrze?
Nie do końca wiem dlaczego tak sobie mogę przekształcać tę nierówność w nawiasie na samym początku tego posta. Jakby ktoś mógł wyjaśnić to chętnie się dowiem, bo nie jest to dla mnie oczywiste. Pewnie się trzeba dobrze popatrzeć na definicję prawdopodobieństwa.
EDIT
Czy ja tu nie powinienem policzyć \(\displaystyle{ E(3-Y)=E(3-X/10+1)=E(4-X/10)}\) i \(\displaystyle{ V(3-Y)=V(4-X/10)}\)?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, o 19:57 przez patryk007, łącznie zmieniany 1 raz.
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
Pierwsze przejście? No jest to właśność dotycząca zdarzenia przeciwnego
- patryk007
- Użytkownik
- Posty: 427
- Rejestracja: 1 kwie 2006, o 22:43
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 1 raz
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
- Nie. Chodziło mi o to, że dlaczego z \(\displaystyle{ P(a\le b)}\) mogę sobie zrobić \(\displaystyle{ P(a\cdot c \le b\cdot d)}\). Dlaczego te prawdopodobieństwa są równe?
- miodzio1988 odpowiedz proszę czy mój EDIT jest prawdziwy, bo przed edit'em nigdzie nie wykorzystałem tych \(\displaystyle{ 3\text{ zł}}\) ;P
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
1. A gdzie Ty niby z takiej wlasnosci korzystasz?
- patryk007
- Użytkownik
- Posty: 427
- Rejestracja: 1 kwie 2006, o 22:43
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 1 raz
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
Wiem, ale ja pytałem dlaczego tak jest.
Tzn. dlaczego prawdopodobieństwo
\(\displaystyle{ P(a\cdot X\le a\cdot Y)\quad (a>0)}\)
jest równoważne
\(\displaystyle{ P(X\le Y)}\)
Dlaczego te prawdopodobieństwa są równe sobie?
Nie zdaje mi się to równie oczywiste jak to, że
\(\displaystyle{ a\cdot x\le a\cdot y\quad (a>0)}\)
jest równoważne
\(\displaystyle{ x\le y}\)
Tzn. dlaczego prawdopodobieństwo
\(\displaystyle{ P(a\cdot X\le a\cdot Y)\quad (a>0)}\)
jest równoważne
\(\displaystyle{ P(X\le Y)}\)
Dlaczego te prawdopodobieństwa są równe sobie?
Nie zdaje mi się to równie oczywiste jak to, że
\(\displaystyle{ a\cdot x\le a\cdot y\quad (a>0)}\)
jest równoważne
\(\displaystyle{ x\le y}\)
Ostatnio zmieniony 29 cze 2013, o 16:30 przez patryk007, łącznie zmieniany 2 razy.
Prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana, std. odchylenie
Nie są. Jedynie są dla \(\displaystyle{ a=b}\)