Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Niech \(\displaystyle{ f}\) będzie procesem postaci \(\displaystyle{ f=sum_{k=0}^{n-1} gamma_k 1_{[t_k, t_{k+1})}(t)}\), gdzie \(\displaystyle{ \gamma_k}\) są zmiennymi losowymi całkowalnymi w kwadracie oraz \(\displaystyle{ \mathcal{F}_{t_k}}\)-mierzalnymi. Pokazać, że dla \(\displaystyle{ s<t}\): \(\displaystyle{ E(f(t)|\mathcal{F}_s)=f(s)}\).
