Generator procesu Wienera z dryfem [Procesy stochastyczne]
-
- Użytkownik
- Posty: 81
- Rejestracja: 13 lis 2010, o 17:56
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Wrocław
- Podziękował: 16 razy
- Pomógł: 1 raz
Generator procesu Wienera z dryfem [Procesy stochastyczne]
Mam pokazać, że generatorem procesu \(\displaystyle{ W_t+t}\) jest \(\displaystyle{ T_tf(x)= \frac{1}{2}f''(x)+f'(x)}\). Mój problem właściwie jest analityczny: w pewnym momencie napotykam wyrażenie \(\displaystyle{ \frac{1}{t} \int _\methbb{R} g(t,y,-x)f(y)dy - \frac{f(x)}{t}}\), a to rzekomo dąży do \(\displaystyle{ \frac{f''(x)}{2}}\). Jak pokazać tę zbieżność?
Generator procesu Wienera z dryfem [Procesy stochastyczne]
Ja bym policzył różniczkę Ito procesu \(\displaystyle{ W_{t}+t}\). To co stoi przy \(\displaystyle{ dt}\) to generator.