Wartość oczekiwana - udowodnić wzór

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Visiativity
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 14
Rejestracja: 25 paź 2012, o 17:14
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Heidelberg

Wartość oczekiwana - udowodnić wzór

Post autor: Visiativity »

Mam takie zadanie:

Niech X będzie zmienną losową z wartościami w \(\displaystyle{ \mathbb{N}}\). Pokazać, że:
\(\displaystyle{ E(X)= \sum_{n=1}^{ \infty } P(X \ge n)}\)
oraz na podstawie tego wzoru obliczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej o rozkładzie geometrycznym z parametrem p.

Jeśli chodzi o drugą część zadania, to wydaje mi się prosta:
\(\displaystyle{ E(X) = \sum_{n=1}^{ \infty } P(X \ge n) = \sum_{n=1}^{ \infty } (1-p)^{n-1} = \frac{1}{p}}\)
Problem mam natomiast z samym udowodnieniem tej formuły. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9833
Rejestracja: 18 gru 2007, o 03:54
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Bydgoszcz
Podziękował: 90 razy
Pomógł: 2632 razy

Wartość oczekiwana - udowodnić wzór

Post autor: »

\(\displaystyle{ \sum_{n=1}^{ \infty } P(X \ge n)= \sum_{n=1}^{ \infty } \sum_{k=n}^{ \infty } P(X=k) = \\ =\sum_{1\le n\le k<\infty }P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty}\sum_{n=1}^kP(X=k)= \sum_{k=1}^{\infty}kP(X=k)}\)

Q.
ODPOWIEDZ