Niezależność i p-stwo warunkowe

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
rubik1990
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 520
Rejestracja: 28 sty 2009, o 19:39
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 14 razy
Pomógł: 86 razy

Niezależność i p-stwo warunkowe

Post autor: rubik1990 »

W pewnym dowodzie napotkałem następujące stwierdzenie:
Jeżeli \(\displaystyle{ A_{i}}\) jest niezależne z \(\displaystyle{ \{A_{j}:j\in S\}}\) gdzie \(\displaystyle{ S}\) jest zbiorem skończonym i \(\displaystyle{ i\notin S}\) (o niezależności zdarzeń \(\displaystyle{ A_j}\) dla \(\displaystyle{ i\neq j}\) nic nie wiemy) to wówczas zachodzi wzór \(\displaystyle{ P(A_{i}|\bigcap\limits_{j\in S}A_j)=P(A_i)}\).
Nie zostalo to w zaden sposób wyjaśnione. Ja natomiast nie wiem jak to wykazać lub obalić. Czy wie ktoś może czy przy tych założeniach jest to prawda a jeżeli tak to jak to udowodnić? (Wiem, że z tych założeń nie wynika niezależność do całej części wspólnej).
Ewentualnie czy ktoś umie udowodnić że, przy tych założeniach zachodzi nierówność \(\displaystyle{ P(A_i| \bigcap_{j \in S} {A_j} )\le P(A_i)}\)?

Już rozwiązałem problem...
ODPOWIEDZ