Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Kamiangel
Użytkownik
Posty: 32 Rejestracja: 9 sty 2010, o 15:03Płeć: MężczyznaPodziękował: 1 raz Pomógł: 1 raz
Post
autor: Kamiangel 24 maja 2012, o 18:17
Mam wyliczyć pochodną \(\displaystyle{ $dI_{t}$}\) gdzie:\(\displaystyle{ I_{t}= \int_{0}^{t} r_{u} du - \int_{0}^{t} a \left( u,T \right) du - \int_{0}^{t} b \left( u,T \right) dW_{u}}\) \(\displaystyle{ $dI_{t}=r_{t}dt-a(t,T)dt-b(t,T)+ \frac{1}{2} ||b(t,T)||^{2}}\)
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, o 18:29 przez
MichalPWr , łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawa wiadomości. Niechlujny zapis LaTeX.
norwimaj
Użytkownik
Posty: 5101 Rejestracja: 11 mar 2011, o 16:31Płeć: MężczyznaLokalizacja: 52°16'37''N 20°52'45''EPodziękował: 4 razy Pomógł: 1001 razy
Post
autor: norwimaj 28 maja 2012, o 11:33
Co to jest \(\displaystyle{ W_u}\) ?
