Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Kamiangel
Użytkownik
Posty: 32 Rejestracja: 9 sty 2010, o 15:03
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 1 raz
Pomógł: 1 raz
Post
autor: Kamiangel » 24 maja 2012, o 18:17
Mam wyliczyć pochodną \(\displaystyle{ $dI_{t}$}\) gdzie:
\(\displaystyle{ I_{t}= \int_{0}^{t} r_{u} du - \int_{0}^{t} a \left( u,T \right) du - \int_{0}^{t} b \left( u,T \right) dW_{u}}\)
po skorzystaniu ze wzoru Ito wynik powinien wyjść . (Proszę moderatora o pozostawienie tego zapisu. Tutaj "Ito" nie jest błędem.)
\(\displaystyle{ $dI_{t}=r_{t}dt-a(t,T)dt-b(t,T)+ \frac{1}{2} ||b(t,T)||^{2}}\)
Moje pytanie skąd tam ta norma ? bo jakoś wszystko się zgadza tylko ta norma mi nie wychodzi. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
Ostatnio zmieniony 24 maja 2012, o 18:29 przez
MichalPWr , łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawa wiadomości. Niechlujny zapis LaTeX.
norwimaj
Użytkownik
Posty: 5101 Rejestracja: 11 mar 2011, o 16:31
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: 52°16'37''N 20°52'45''E
Podziękował: 4 razy
Pomógł: 1001 razy
Post
autor: norwimaj » 28 maja 2012, o 11:33
Co to jest \(\displaystyle{ W_u}\) ?