Prawdopodobieństow niespacenia kredytu w grupie klientów wysokiego ryzyka wynosi 0,3. W pewnym odziale banku udzielono 4 kredyty wspomnianym klientom. Jaki model stosuje się do powyższego problemu. Czy wszystkie założenia modelu są zasadne z punktu widzenia opisu rzeczywiśtości?
Czy w rzeczywistości założenie że prawdopodobieństwo niespłacenia kredytu dla każdego klienta wysokiego ryzyka jest nsensowne. Co mozna zrobić aby dokładniej modelować prawdopodobieństwo niepłacenia kredytu.
Model, prawdopodobieństwo i dystrybuanta
-
Spektralny
- Użytkownik
- Posty: 3976
- Rejestracja: 17 cze 2011, o 21:04
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Praga, Katowice, Kraków
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 929 razy
Model, prawdopodobieństwo i dystrybuanta
Zakładając, że udziela się dużo więcej kredytów niż 4 (w jakim przedziale czasu?) do liczenia prawdopodobieńśtwa z tym związanego można używać rozkładu Poissona.
No to już sobie sam odpowiedz...Czy w rzeczywistości założenie że prawdopodobieństwo niespłacenia kredytu dla każdego klienta wysokiego ryzyka jest nsensowne.