Z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym jest taki wzór:
\(\displaystyle{ E(X)= \sum_{i=1}^{n} E(X|A_{i})\cdot P(A_{i})}\); gdzie \(\displaystyle{ A_{i}}\)-rozłączne parami oraz \(\displaystyle{ \sum_{i=1}^{n} P(A_{i})=1}\)
Mam pytanie, czy analogicznie jest dla wariancji? To znaczy, czy
\(\displaystyle{ Var(X)= \sum_{i=1}^{n} Var(X|A_{i})\cdot P(A_{i})}\)?
Wydaje mi się, że nie, ale pewności nie mam.