Model Coxa - Rossa - Rubinsteina

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
czarna2011
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: 27 lis 2011, o 22:19
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: wrocek
Podziękował: 1 raz

Model Coxa - Rossa - Rubinsteina

Post autor: czarna2011 »

... mode=xhtml

Mam wielką prośbę o wyjaśnienie dlaczego przy omedze jest potęga T i jak to należy zinterpretować?
oraz ogólnie co to jest to p produktowy rozklad prawdopodobieństwa?
Awatar użytkownika
Yaco_89
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 992
Rejestracja: 1 kwie 2008, o 00:29
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Tychy/Kraków
Podziękował: 7 razy
Pomógł: 204 razy

Model Coxa - Rossa - Rubinsteina

Post autor: Yaco_89 »

Tutaj traktujemy stopy zwrotu z instrumentu w poszczególnych chwilach jako niezależne zmienne losowe, jest ich konkretnie T - tyle, ile kroków w rozważanym modelu. Stopa zwrotu w i-tym kroku jest zmienną losową określoną na pewnej przestrzeni probabilistycznej \(\displaystyle{ \Omega_i}\), czyli mierzalną funkcją argumentu \(\displaystyle{ \omega_i \in \Omega_i}\) a ponieważ przestrzeni jest T, to numerujemy \(\displaystyle{ \omega_1...\omega_T}\). Zakładamy ponadto, że wszystkie stopy zwrotu mają jednakowy rozkład dwupunktowy jednoznacznie wyznaczony przez wartość p, a ponieważ do tego są niezależne, więc p determinuje też prawdopodobieństwo produktowe (określone na produkcie \(\displaystyle{ \Omega_1 \times ... \times \Omega_T}\). Przepraszam jeśli namąciłem zamiast pomóc, ale jeszcze nie do końca wyluzowałem po teoretycznym egzaminie z procesów stochastycznych i mogę patrzeć na pewne rzeczy trochę zbyt formalnie
czarna2011
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 9
Rejestracja: 27 lis 2011, o 22:19
Płeć: Kobieta
Lokalizacja: wrocek
Podziękował: 1 raz

Model Coxa - Rossa - Rubinsteina

Post autor: czarna2011 »

Dziękuję bardzo za odpowiedź na moje pytanie!
ODPOWIEDZ