Ruch Browna i lemat Ito
-
- Użytkownik
- Posty: 22
- Rejestracja: 8 lut 2008, o 23:21
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: lodz
- Podziękował: 4 razy
Ruch Browna i lemat Ito
Niech \(\displaystyle{ (X, Y)}\) bedzie 2-wymiarowym ruchem Browna z \(\displaystyle{ (X_0, Y_0) \ne (0,0)}\). Niech \(\displaystyle{ V_t=X_t^2 + Y_t^2}\) Dlaczego \(\displaystyle{ d[V]_t =4(X_t^2 + Y_t^2)dt}\)?. Korzystajac z lematu Ito mamy: \(\displaystyle{ dV_t = 2(X_tdX_t + Y_tdY_t) + 2dt}\). Bardzo prosze o pomoc.
-
- Użytkownik
- Posty: 7330
- Rejestracja: 14 lut 2008, o 08:31
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Z Bielskia-Białej
- Podziękował: 6 razy
- Pomógł: 961 razy
-
- Użytkownik
- Posty: 22
- Rejestracja: 8 lut 2008, o 23:21
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: lodz
- Podziękował: 4 razy
Ruch Browna i lemat Ito
\(\displaystyle{ df(t,X,Y)=f_tdt+f_XdX+f_YdY+ \frac{1}{2} f_{XX}dXdX+ \frac{1}{2}f_{YY}dYdY+f_{XY}dXdY}\)
-
- Użytkownik
- Posty: 7330
- Rejestracja: 14 lut 2008, o 08:31
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Z Bielskia-Białej
- Podziękował: 6 razy
- Pomógł: 961 razy