Centralne twierdzenie graniczne

[Andy1949]

Zmienne losowe X1;X2; ...... ;X100 są niezależne o jednakowych rozkładach określonych
gęstością:
\(\displaystyle{ f(x) = 1}\) dla \(\displaystyle{ x \in (0;1)}\)
\(\displaystyle{ f(x) = 0}\) dla pozostałych \(\displaystyle{ x}\)
Obliczyć prawdopodobieństwo\(\displaystyle{ P(Y100 \ge 55)}\) gdzie \(\displaystyle{ Y100= \sum_{100}^{i=1}Xi}\)

Czy ktoś może rozpisać rozwiązanie tego zadania? Będę wdzięczny.