\(\displaystyle{ X}\) ma rozkład jednostajny na odcinku \(\displaystyle{ (0;1)}\), natomiast zmienna losowa \(\displaystyle{ Y}\) ma gęstość \(\displaystyle{ f(y)= \begin{cases} \frac{1}{y^2}, \ x>1 \\ 0 \ w \ p.p. \end{cases}}\). Jaką gęstość ma \(\displaystyle{ X+Y}\)?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Gęstość sumy zmiennych losowych
- Spektralny
- Użytkownik
- Posty: 3976
- Rejestracja: 17 cze 2011, o 21:04
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Praga, Katowice, Kraków
- Podziękował: 9 razy
- Pomógł: 929 razy
Gęstość sumy zmiennych losowych
Wzór na gęstość rozkładu jednotajnego jest znany (wzór tablicowy / do wyprowadzenia). Nazwijmy tę gęstość \(\displaystyle{ g}\). Wówczas gęstość sumy tych zmiennych jest splotem ich gęstości \(\displaystyle{ g*f}\).