Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
Firma ubezpieczeniowa zbankrutuje, gdy suma odszkodowań przekroczy milion zł.
Jeden na stu klientów zgłasza się o odszkodowanie, a wysokość odszkodowania ma rozkład wykładniczy o gęstości \(\displaystyle{ \alpha exp[- \alpha x](x)}\) z \(\displaystyle{ \alpha =5*10^-5}\)
Ilu klientów może ubezpieczyć firma, aby z prawdopodobieństwem większym niż 0.9 nie zbankrutować ?
A więc rozumiem, że mam jakby obliczyć :
\(\displaystyle{ P(n*Z \le 10^{6}) \ge 9/10}\)
gdzie n- to będzie liczba klientów.... a Z = X*Y
Jednak nie wiem jak to trzeba "zestandaryzować" ani jakie będą Var Z i EZ
tzn
wydaje mi się, że \(\displaystyle{ EY=1/ \alpha}\) <--- z tablic
a EX = 1/100
więc czy \(\displaystyle{ EZ=(10^{3})/5}\) ?
i dalej nie wiem jak obliczyc VarZ....
Jakies pomysly ?
Jeden na stu klientów zgłasza się o odszkodowanie, a wysokość odszkodowania ma rozkład wykładniczy o gęstości \(\displaystyle{ \alpha exp[- \alpha x](x)}\) z \(\displaystyle{ \alpha =5*10^-5}\)
Ilu klientów może ubezpieczyć firma, aby z prawdopodobieństwem większym niż 0.9 nie zbankrutować ?
A więc rozumiem, że mam jakby obliczyć :
\(\displaystyle{ P(n*Z \le 10^{6}) \ge 9/10}\)
gdzie n- to będzie liczba klientów.... a Z = X*Y
Jednak nie wiem jak to trzeba "zestandaryzować" ani jakie będą Var Z i EZ
tzn
wydaje mi się, że \(\displaystyle{ EY=1/ \alpha}\) <--- z tablic
a EX = 1/100
więc czy \(\displaystyle{ EZ=(10^{3})/5}\) ?
i dalej nie wiem jak obliczyc VarZ....
Jakies pomysly ?
- SzyszkowyDziadek
- Użytkownik
- Posty: 13
- Rejestracja: 10 lut 2010, o 02:30
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: łódzkie
- Pomógł: 2 razy
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
Suma odszkodowań ma złożony rozkład dwumianowy z wykładniczym rozkładem pojedynczego składnika. Wariancję i wartość oczekiwaną można policzyć ze wzorów dla rozkładów złożonych.
-
- Użytkownik
- Posty: 721
- Rejestracja: 13 lis 2011, o 14:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kielce
- Podziękował: 8 razy
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
Tz ?SzyszkowyDziadek pisze:Suma odszkodowań ma złożony rozkład dwumianowy z wykładniczym rozkładem pojedynczego składnika. Wariancję i wartość oczekiwaną można policzyć ze wzorów dla rozkładów złożonych.
- SzyszkowyDziadek
- Użytkownik
- Posty: 13
- Rejestracja: 10 lut 2010, o 02:30
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: łódzkie
- Pomógł: 2 razy
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
Chodzi mi o wzory:
\(\displaystyle{ ES=ENEX}\)
\(\displaystyle{ D^{2}S=END^{2}X+D^{2}N(EX)^2}\)
w tym zadaniu \(\displaystyle{ N}\) ma rozkład dwumianowy \(\displaystyle{ (n, \frac{1}{100})}\), a \(\displaystyle{ X}\) ma rozkład wykładniczy.
Gdy już mamy policzone wartość oczekiwaną i wariancję, korzystamy z CTG.
\(\displaystyle{ ES=ENEX}\)
\(\displaystyle{ D^{2}S=END^{2}X+D^{2}N(EX)^2}\)
w tym zadaniu \(\displaystyle{ N}\) ma rozkład dwumianowy \(\displaystyle{ (n, \frac{1}{100})}\), a \(\displaystyle{ X}\) ma rozkład wykładniczy.
Gdy już mamy policzone wartość oczekiwaną i wariancję, korzystamy z CTG.
-
- Użytkownik
- Posty: 721
- Rejestracja: 13 lis 2011, o 14:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kielce
- Podziękował: 8 razy
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
Co to \(\displaystyle{ ES=ENEX}\) i \(\displaystyle{ D^{2}S=END^{2}X+D^{2}N(EX)^2}\)
Pierwszy raz się z tym spotykam.
Pierwszy raz się z tym spotykam.
-
- Użytkownik
- Posty: 7330
- Rejestracja: 14 lut 2008, o 08:31
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Z Bielskia-Białej
- Podziękował: 6 razy
- Pomógł: 961 razy
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
\(\displaystyle{ ES}\)Wartość oczekiwana rozkładu doświadczenia losowego wieloetapowego. Etapy masz dwa
-
- Użytkownik
- Posty: 721
- Rejestracja: 13 lis 2011, o 14:58
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kielce
- Podziękował: 8 razy
Firma ubezpieczeniowa(Var itp)
To jaki będzie mianownik w CYG ? \(\displaystyle{ \sqrt{D^{2}S=END^{2}X+D^{2}N(EX)^2*n}}\) ?-- 2 wrz 2014, o 14:05 --Nie można przyjąć po prostu, że \(\displaystyle{ l= \frac{n}{100}}\) gdzie l to liczba osób które dostały odszkodowania?