Witam,
mam problem z udowodnieniem takiego faktu:
Jeśli \(\displaystyle{ T=N}\) to aby wykazać, że coś jest martyngałem można skorzystać, ze wzoru: \(\displaystyle{ E(X_{n+1} | F_n)=X_n}\).
Dla przypomnienia martyngał:
Rodzina \(\displaystyle{ (X_t, F_t)_{t \in T}}\) gdzie \(\displaystyle{ X_t}\) są całkowalne dla \(\displaystyle{ t \in T}\) jest martyngałem jeżeli dla \(\displaystyle{ s \le t E(X_t|F_s)=X_s}\)
Martyngały - dowód.
-
- Użytkownik
- Posty: 24
- Rejestracja: 20 kwie 2010, o 17:52
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Palaiseau
- Pomógł: 1 raz
Martyngały - dowód.
Jeśli \(\displaystyle{ F_1 \subset F_2 \subset M}\), to
\(\displaystyle{ E(X|F_1)=E(E(X|F_1)|F_2)=E(E(X|F_2)|F_1)}\)
\(\displaystyle{ E(X|F_1)=E(E(X|F_1)|F_2)=E(E(X|F_2)|F_1)}\)
-
- Użytkownik
- Posty: 24
- Rejestracja: 20 kwie 2010, o 17:52
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Palaiseau
- Pomógł: 1 raz
Martyngały - dowód.
Z tego wzorku (odpowiednio zaaplikowanego) wynika, że jeśli jest to prawda dla indeksu większego o 1, to już dla wszystkich większych