Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Niech \(\displaystyle{ X _{1}, X_{2}, ..., X_{n}}\) oznacza ciąg niezależnych zmiennych losowych o rozkładach \(\displaystyle{ N\left( m, \sigma \right)}\). Dobrać stałą m tak, aby funkcja:
\(\displaystyle{ w ^{2}=m \sum_{i=1}^{n-1}\left( X _{i+1}-X _{i} \right) ^{2}}\)
była nieobciążonym estymatorem wariancji.
Czy może mi ktoś wyjaśnić "po ludzku" jak to się rozwiązuje? Nie chodzi o sam wynik tylko też jak do niego dojść. Proszę o pomoc.