wariancja sumy dwóch zmiennych losowych

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
Ugonio
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 92
Rejestracja: 12 paź 2008, o 22:28
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: kielce
Podziękował: 45 razy

wariancja sumy dwóch zmiennych losowych

Post autor: Ugonio »

Dane:
\(\displaystyle{ EX_{0}=0,05}\)
\(\displaystyle{ EX_{1}=0,07}\)
\(\displaystyle{ \sqrt{D^{2}EX_{0}}=0,02}\)
\(\displaystyle{ \sqrt{D^{2}EX_{1}}=0,03}\)
\(\displaystyle{ p(X_{0},X_{1})=-0,5}\) (to korelacja)
\(\displaystyle{ X_{t}=tX_{0}+(1-t)X_{1}}\)

Dla jakiego t wariancja zmiennej \(\displaystyle{ X_{t}}\) osiąga minimum?
ODPOWIEDZ