Proces Winera
-
- Użytkownik
- Posty: 187
- Rejestracja: 6 maja 2009, o 10:57
- Płeć: Kobieta
- Podziękował: 71 razy
- Pomógł: 6 razy
Proces Winera
Mam pytanko jeżeli ktoś bedzie umiał odpowiedzieć mi jaka bedzie wartość oczekiwana logarytmu stopy zwrotu \(\displaystyle{ ln( \frac{S(1)}{S(0)} )}\) dla \(\displaystyle{ S _{t}=5exp(6W _{t} )}\), , czy to bedzie a) 0, b)5, c)ln5, ?
- Emiel Regis
- Użytkownik
- Posty: 1495
- Rejestracja: 26 wrz 2005, o 17:01
- Płeć: Mężczyzna
- Lokalizacja: Kraków
- Podziękował: 71 razy
- Pomógł: 225 razy
Proces Winera
\(\displaystyle{ W_t \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{t})}\)
\(\displaystyle{ \mbox{E} \left ( \ln \frac{S(t)}{S(0)} \right) = \mbox{E} \left( \ln \frac{5 e^{6W_1}}{5} \right)= \mbox{E}( 6W_1 )= 0}\)
\(\displaystyle{ \mbox{E} \left ( \ln \frac{S(t)}{S(0)} \right) = \mbox{E} \left( \ln \frac{5 e^{6W_1}}{5} \right)= \mbox{E}( 6W_1 )= 0}\)