Procesy stochastycze

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
szynowak
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 10 sty 2010, o 14:28
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Kraków

Procesy stochastycze

Post autor: szynowak »

Mam do zrobienia zadanie, ale nie bardzo wiem jak to ugryźć. Proszę o pomoc.
Treść:
Jeżeli x(t) jest procesem stochastycznym (obserwacje); y(t) niech będzie procesem stochstycznym.
Niech y(t) \(\displaystyle{ \sim}\) v(t)= \(\displaystyle{ \sum_{t=1}^{n}}\) a\(\displaystyle{ _{k}}\)(t)*x(t \(\displaystyle{ _{k}}\)) Szukany jest ciąg {a \(\displaystyle{ _{k}}\)(t)} , który minimalizuje błąd średniokwadratowy.
S=E[(y(t)-x(t))\(\displaystyle{ ^{2}}\)]-- 12 sty 2010, o 10:30 --Przepraszam pomyłka. Poprawiłem treść.
Treść:
Jeżeli x(t) jest procesem stochastycznym (obserwacje); y(t) niech będzie procesem stochstycznym.
Niech y(t) \(\displaystyle{ \sim}\) v(t)= \(\displaystyle{ \sum_{t=1}^{n}}\) a\(\displaystyle{ _{k}}\)(t)*x(t \(\displaystyle{ _{k}}\)) Szukany jest ciąg {a \(\displaystyle{ _{k}}\)(t)} , który minimalizuje błąd średniokwadratowy.
S=E[(y(t)-v(t))\(\displaystyle{ ^{2}}\)]
ODPOWIEDZ