funkcja odwrotna do dystrybuanty

Definicja klasyczna. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite. Zmienne losowe i ich parametry. Niezależność. Prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne i ich zastosowania.
xtremalny
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 88
Rejestracja: 29 sty 2007, o 15:33
Płeć: Mężczyzna

funkcja odwrotna do dystrybuanty

Post autor: xtremalny »

Witam. Mam problem z następującym zadaniem:

Niech F będzie dystrybuantą(przyjmujemy, ze jest prawostronnie ciągła). Definiujemy
\(\displaystyle{ F^{-1}(s)=inf\{u:F(u) \ge s\} , s \in [0,1]}\)
1)Pokazać, że \(\displaystyle{ F^{-1}}\) jest lewostronnie ciągła
2)Jeśli \(\displaystyle{ U}\) jest zmienną losową o rozkładzie jednostajnym na \(\displaystyle{ [0,1]}\), to \(\displaystyle{ F^{-1}(U)}\) jest zmienną losową o rozkładzie z dystrybuantą \(\displaystyle{ F}\)
Z góry dziękuje za kazdą pomoc;)
Awatar użytkownika
Mistrz
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 637
Rejestracja: 10 sie 2009, o 09:56
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Bydgoszcz / Warszawa
Podziękował: 19 razy
Pomógł: 135 razy

funkcja odwrotna do dystrybuanty

Post autor: Mistrz »

Jeśli chodzi o 2)
\(\displaystyle{ \bigwedge_{t \in \mathbb{R}} P(F^{-1}(U) \le t) = P(F(F^{-1}(U)) \le F(t)) = P(U \le F(t)) = F(t)}\)
Wytłumaczenie:
Pierwsza równość - bo \(\displaystyle{ F}\) jest niemalejąca
Druga równość - bo dla każdej \(\displaystyle{ s \in (0,1)}\) mamy \(\displaystyle{ F(F^{-1}(s)) \le F(t) \Leftrightarrow s \le F(t)}\)
Trzecia równość - bo \(\displaystyle{ P(U \le F(t)) = \int_0^{F(t)} \hbox{d}x}\)
ODPOWIEDZ