1) Niech A>0
\(\displaystyle{ f(x):=Be ^{-Ax} \cdot 1/[0,+ \infty](x)}\)
Dla jakiego B funkcja f jest gęstością pewnej zmiennej losowej?
2) Oblicz \(\displaystyle{ P(X in [-2,3[)}\)
3) Znaleźć dystrybuantę rozkładu o gęstości f.
Gęstość i dystrybuanta
-
- Użytkownik
- Posty: 729
- Rejestracja: 19 mar 2009, o 11:18
- Płeć: Kobieta
- Podziękował: 2 razy
- Pomógł: 220 razy
Gęstość i dystrybuanta
1)
\(\displaystyle{ \int_0^{\infty} Be^{-Ax} \mbox{d}x =1 \Rightarrow B=A}\)
3)
dla \(\displaystyle{ x \le 0}\)
\(\displaystyle{ F(x)=0}\)
dla \(\displaystyle{ x>0}\)
\(\displaystyle{ F(x)= \int_{0}^{x}Ae^{-At} \mbox{d}t =- \left( e^{-Ax}-1\right) =1-e^{-Ax}}\)
\(\displaystyle{ F(x)= \begin{cases} 0\qquad\text{dla }x \le 0 \\ 1-e^{-Ax}\qquad\text{dla }x>0 \end{cases}}\)
2)
\(\displaystyle{ P(-2 \le X \le 3)=F(3)-F(-2)=1-e^{-3A}}\)
\(\displaystyle{ \int_0^{\infty} Be^{-Ax} \mbox{d}x =1 \Rightarrow B=A}\)
3)
dla \(\displaystyle{ x \le 0}\)
\(\displaystyle{ F(x)=0}\)
dla \(\displaystyle{ x>0}\)
\(\displaystyle{ F(x)= \int_{0}^{x}Ae^{-At} \mbox{d}t =- \left( e^{-Ax}-1\right) =1-e^{-Ax}}\)
\(\displaystyle{ F(x)= \begin{cases} 0\qquad\text{dla }x \le 0 \\ 1-e^{-Ax}\qquad\text{dla }x>0 \end{cases}}\)
2)
\(\displaystyle{ P(-2 \le X \le 3)=F(3)-F(-2)=1-e^{-3A}}\)
-
- Użytkownik
- Posty: 109
- Rejestracja: 1 mar 2009, o 17:58
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 40 razy
Gęstość i dystrybuanta
Mam pytanie do do 2)
\(\displaystyle{ P(-2 \le X \le 3)=F(3)-F(-2)}\), tak?
A we wzorze pierwsza nierówność jest nieostra, druga ostra. Nie robi to żadnej różnicy?
Tak samo byłoby \(\displaystyle{ P(-2 < X \le 3)=F(3)-F(-2)}\)
\(\displaystyle{ P(-2 < X < 3)=F(3)-F(-2)}\)
\(\displaystyle{ P(-2 \le X < 3)=F(3)-F(-2)}\) ?
\(\displaystyle{ P(-2 \le X \le 3)=F(3)-F(-2)}\), tak?
A we wzorze pierwsza nierówność jest nieostra, druga ostra. Nie robi to żadnej różnicy?
Tak samo byłoby \(\displaystyle{ P(-2 < X \le 3)=F(3)-F(-2)}\)
\(\displaystyle{ P(-2 < X < 3)=F(3)-F(-2)}\)
\(\displaystyle{ P(-2 \le X < 3)=F(3)-F(-2)}\) ?
-
- Użytkownik
- Posty: 729
- Rejestracja: 19 mar 2009, o 11:18
- Płeć: Kobieta
- Podziękował: 2 razy
- Pomógł: 220 razy
Gęstość i dystrybuanta
X jest zmienną typu ciągłego, więc nie ma różnicy.
\(\displaystyle{ P(a \le X \le b)=P(a \le X<b)=P(a<X \le b)=P(a<X<b)=F(b)-F(a)}\)
Inna sprawa, gdyby X była zmienną skokową. Wtedy
\(\displaystyle{ P(a \le X<b)=F(b)-F(a),}\)
ale
\(\displaystyle{ P(a<X<b)=F(b)- \lim_{x \to a^+}F(x)}\)
\(\displaystyle{ P(a<X \le b)= \lim_{x \to b^+}F(x)- \lim_{x \to a^+}F(x)}\)
\(\displaystyle{ P(a \le X \le b)= \lim_{x \to b^+}F(x)-F(a)}\)
\(\displaystyle{ P(a \le X \le b)=P(a \le X<b)=P(a<X \le b)=P(a<X<b)=F(b)-F(a)}\)
Inna sprawa, gdyby X była zmienną skokową. Wtedy
\(\displaystyle{ P(a \le X<b)=F(b)-F(a),}\)
ale
\(\displaystyle{ P(a<X<b)=F(b)- \lim_{x \to a^+}F(x)}\)
\(\displaystyle{ P(a<X \le b)= \lim_{x \to b^+}F(x)- \lim_{x \to a^+}F(x)}\)
\(\displaystyle{ P(a \le X \le b)= \lim_{x \to b^+}F(x)-F(a)}\)
-
- Użytkownik
- Posty: 109
- Rejestracja: 1 mar 2009, o 17:58
- Płeć: Mężczyzna
- Podziękował: 40 razy
Gęstość i dystrybuanta
Właśnie o to mi chodziło. Nie rozróżniałam tych typów. Dzięki.Gotta pisze:X jest zmienną typu ciągłego, więc nie ma różnicy.
\(\displaystyle{ P(a \le X \le b)=P(a \le X<b)=P(a<X \le b)=P(a<X<b)=F(b)-F(a)}\)
Inna sprawa, gdyby X była zmienną skokową. Wtedy
\(\displaystyle{ P(a \le X<b)=F(b)-F(a),}\)
ale
\(\displaystyle{ P(a<X<b)=F(b)- \lim_{x \to a^+}F(x)}\)
\(\displaystyle{ P(a<X \le b)= \lim_{x \to b^+}F(x)- \lim_{x \to a^+}F(x)}\)
\(\displaystyle{ P(a \le X \le b)= \lim_{x \to b^+}F(x)-F(a)}\)