Prawdopodobieństwo ruiny gracza

klementa · Post autor: **klementa** » 21 mar 2009, o 00:35

Oblicz prawdopodobienstwo \(\displaystyle{ q_{a}}\) ruiny gracza \(\displaystyle{ A}\), który zaczyna gre z
kapitałem \(\displaystyle{ a}\) zł, a konczy, gdy wszystko straci (ruina) lub gdy bedzie miał \(\displaystyle{ c}\) zł (\(\displaystyle{ a \le c}\)).
W kazdej rundzie gracz \(\displaystyle{ A}\) wygrywa 1 zł z prawdopodobienstwem \(\displaystyle{ p}\) i przegrywa 1 zł z
prawdopodobienstwem \(\displaystyle{ q = 1-p}\).

kadiii · Post autor: **kadiii** » 21 mar 2009, o 01:36

Czy nie powinno tam ma być \(\displaystyle{ q=1-p}\)?
Poza tym to ma być jakieś prawdopodobieństwo zależne od czasu(rundy), uśrednione czy jeszcze inaczej?.Jeśli to pierwsze to jest to zwykły rozkład Bernoulliego dla sytuacji, że w n próbach mamy o a sukcesów więcej niz porażek, przy tym drugim sprawa sie komplikuje.