Rozważyć 1-okresowy 2 stanowy model na rynku na którym dostępne są trzy instrumenty finansowe : złotówkowa lokata/ pożyczka bankowa oprocentowana zgodnie ze stopą \(\displaystyle{ r_{PLN} =10\%}\), dolarowa lokata / pożyczka bankowa oprocentowana zgodnie ze stopą \(\displaystyle{ r_{USD} = 5\%}\) oraz opcji kupna na 1000USD z terminem realizacji T=1 i ceną realizacji K=3,25 PLN. Zakładając że możliwą ewolucję 1 USD przedstawia poniższy diagram :
3,20--->3,40
|
|
\(\displaystyle{ \vee}\)
3,10
znaleść portfel replikujący ( złożony z lokat/pożyczek złotówkowych i dolarowych) dla opcji kupna oraz wycenić opcję. UWAGA: rachunki dokonujemy w PLN.
Proszę o pomoc. Bo kompletnie tego nie rozumiem.