Cześć
otrzymałem takie zadanie do rozwiązania (nie ma na forum działu matematyka finansowa, dlatego pisze tutaj, bo chciałem to zadanie rozwiązać układami równań liniowych): Mamy taki oto portfel składający się z 5 aktywów:
1. 15000 zł udział w portfelu - 15%
2. 12000 zł udział w portfelu - 12%
3. 22000 zł udział w portfelu - 22%
4. 37000 zł udział w portfelu - 37%
5. 14000 zł udział w portfelu - 14%
Sumuje się on do 100 000 zł. Przy transakcjach kupna-sprzedaży mam uwzględniać koszty transakcyjne w wysokości 0,25% od każdej transakcji.
Portfel w który mam przekształcić ten dany na górze portfel ma mieć takie udziały wartości, pozbywam się aktywa 3 i 5 (sprzedaję je w całości):
1. udział w portfelu - 10% (spadek udziału z 15%)
2. udział w portfelu - 20% (wzrost udziału z 12%)
3. udział w portfelu - 20% (spadek udziału z 37%)
4. nowe aktywo, udział w portfelu - 50%
Przymierzam się do rozwiązania tego liniowymi układami równań, bo technika dodawania - usuwania aktywów z portfela nie daje dokładnych wartości 10%, 20% itp tylko mniejsze (uwzglednienie kosztów transakcyjnych).
Pytanie do Was - idę dobrą drogą czy da się to jakoś prościej rozwiązać niż układami równań?
pozdrawiam