Gry z naturą

Popyt, podaż, kapitalizacja, rynki finansowe. Mikroekonomia. makroekonomia, finanse itp...
kasia345
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 4
Rejestracja: 17 kwie 2020, o 11:28
Płeć: Kobieta
wiek: 22

Gry z naturą

Post autor: kasia345 » 17 maja 2020, o 23:36

W funduszu inwestycyjnym opracowano trzy strategie lokowania środków na giełdzie w zależności od
trzech możliwych stanów indeksu WIG20. Stopa zwrotu dla różnych możliwych scenariuszy podana jest
w tabeli poniżej.

\(\displaystyle{ \begin{array}{|c| c| c| c|}
\hline
& Stan-indeksu-WIG20 & Stan-indeksu-WIG20& Stan-indeksu-WIG20\\ \hline
Strategia-lokowania & A & B & C \\ \hline
I & 10 + 20γ & 17 & 18 \\ \hline
II & 16 & 18 & 15 \\ \hline
III & 18 − γ & 18 & 25γ^2 + 11 \\ \hline
\end{array}}\)


Na zebraniu rady nadzorczej do wyboru najlepszego wariantu inwestycyjnego zdecydowano się wybrać
kryterium Hurwicza, ale ponieważ stopień ryzyka przy inwestowaniu wpływa na stopę zwrotu, nie określono
z góry współczynnika ostrożności \(\displaystyle{ γ}\). Znaleźć najbardziej korzystny wariant inwestycyjny oraz określić
wartość współczynnika \(\displaystyle{ γ}\) maksymalizującego wygraną w grze.

Nie wiem w sumie od czego zacząć, proszę o pomoc.
Rekrutacja Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski (gif)

ODPOWIEDZ