Brak arbitrażu w modelu dwumianowym
: 20 paź 2019, o 17:16
Cześć mam model dwumianowy z dwiema akcjami z parametrami \(\displaystyle{ S_1(0), U_1, D_1, S_2(0), U_2, A(0), R}\)
Jak wyliczyć \(\displaystyle{ D_2}\) dla którego nie ma w tym modelu arbitrażu? Mam rozwiązanie w którym przyrównuje się \(\displaystyle{ Q_1=Q_2}\) i wylicza \(\displaystyle{ D_2}\) ale nie rozumiem czemu tak się robi. Oczywiście \(\displaystyle{ Q=\frac{R-D}{U-D}}\). Ktoś pomoże lub wskaże inny sposób?
Jak wyliczyć \(\displaystyle{ D_2}\) dla którego nie ma w tym modelu arbitrażu? Mam rozwiązanie w którym przyrównuje się \(\displaystyle{ Q_1=Q_2}\) i wylicza \(\displaystyle{ D_2}\) ale nie rozumiem czemu tak się robi. Oczywiście \(\displaystyle{ Q=\frac{R-D}{U-D}}\). Ktoś pomoże lub wskaże inny sposób?