Brak arbitrażu w modelu dwumianowym

[degel123]

Cześć mam model dwumianowy z dwiema akcjami z parametrami \(\displaystyle{ S_1(0), U_1, D_1, S_2(0), U_2, A(0), R}\)

Jak wyliczyć \(\displaystyle{ D_2}\) dla którego nie ma w tym modelu arbitrażu? Mam rozwiązanie w którym przyrównuje się \(\displaystyle{ Q_1=Q_2}\) i wylicza \(\displaystyle{ D_2}\) ale nie rozumiem czemu tak się robi. Oczywiście \(\displaystyle{ Q=\frac{R-D}{U-D}}\). Ktoś pomoże lub wskaże inny sposób?