Brak arbitrażu w modelu dwumianowym

Popyt, podaż, kapitalizacja, rynki finansowe. Mikroekonomia. makroekonomia, finanse itp...
degel123
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 187
Rejestracja: 23 lis 2014, o 19:35
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: polska
Podziękował: 63 razy

Brak arbitrażu w modelu dwumianowym

Post autor: degel123 » 20 paź 2019, o 17:16

Cześć mam model dwumianowy z dwiema akcjami z parametrami \(\displaystyle{ S_1(0), U_1, D_1, S_2(0), U_2, A(0), R}\)

Jak wyliczyć \(\displaystyle{ D_2}\) dla którego nie ma w tym modelu arbitrażu? Mam rozwiązanie w którym przyrównuje się \(\displaystyle{ Q_1=Q_2}\) i wylicza \(\displaystyle{ D_2}\) ale nie rozumiem czemu tak się robi. Oczywiście \(\displaystyle{ Q=\frac{R-D}{U-D}}\). Ktoś pomoże lub wskaże inny sposób?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2019, o 17:58 przez Jan Kraszewski, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawa wiadomości.

ODPOWIEDZ